Asymtotically exact confidence intervals of CUSUM and...

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Asymtotically exact confidence intervals of CUSUM and CUSUMSQ tests: A Numerical Derivation Using Simulation Technique

Hisashi Tanizaki

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In testing a structural change, the approximated confidence intervals are conventionally used for CUSUM and CUSUMSQ tests. This paper numerically derives the asymptotically exact confidence intervals of CUSUM and CUSUMSQ tests. It can be easily extended to nonnormal and/or nonlinear models.

Categorias:

Mathematics - Computational Mathematics

Ano:

1995

Idioma:

english

Páginas:

Arquivo:

PDF, 151 KB

IPFS:

english, 1995

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